PortfoliosLab logo
Сравнение FVTKX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FVTKX и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FVTKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.58%
7.70%
FVTKX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FVTKX:

1.36

^GSPC:

1.67

Коэф-т Сортино

FVTKX:

1.91

^GSPC:

2.26

Коэф-т Омега

FVTKX:

1.24

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

FVTKX:

1.22

^GSPC:

2.52

Коэф-т Мартина

FVTKX:

7.44

^GSPC:

10.29

Индекс Язвы

FVTKX:

2.17%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

FVTKX:

11.85%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

FVTKX:

-34.32%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FVTKX:

-0.51%

^GSPC:

-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, FVTKX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.18%.


FVTKX

С начала года

4.63%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

7.48%

1 год

15.37%

5 лет

5.55%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

3.18%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

11.67%

1 год

20.84%

5 лет

12.51%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FVTKX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FVTKX
Ранг риск-скорректированной доходности FVTKX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVTKX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVTKX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVTKX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVTKX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVTKX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FVTKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FVTKX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.361.67
Коэффициент Сортино FVTKX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.912.26
Коэффициент Омега FVTKX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.30
Коэффициент Кальмара FVTKX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.222.52
Коэффициент Мартина FVTKX, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.4410.29
FVTKX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FVTKX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVTKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.36
1.67
FVTKX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FVTKX и ^GSPC

Максимальная просадка FVTKX за все время составила -34.32%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVTKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.51%
-0.82%
FVTKX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FVTKX и ^GSPC

Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.43% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.43%
3.49%
FVTKX
^GSPC