PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FVTKX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FVTKX с ^GSPC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) и S&P 500 (^GSPC).

FVTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVTKX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FVTKX и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FVTKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FVTKX:

0.52

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

FVTKX:

0.87

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

FVTKX:

1.12

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

FVTKX:

0.58

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

FVTKX:

2.51

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

FVTKX:

3.58%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

FVTKX:

16.50%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

FVTKX:

-30.95%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FVTKX:

-3.25%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, FVTKX показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%.

FVTKX

С начала года

2.69%

1 месяц

9.26%

6 месяцев

-0.71%

1 год

8.44%

5 лет

12.97%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FVTKX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FVTKX
Ранг риск-скорректированной доходности FVTKX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVTKX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVTKX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVTKX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVTKX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVTKX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FVTKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FVTKX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVTKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок FVTKX и ^GSPC

Максимальная просадка FVTKX за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVTKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FVTKX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) составляет 5.18%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что FVTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...